Сравнение WSEFX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WSEFX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSEFX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции WSEFX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.08% соответственно.
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSEFX и FLCPX
WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
WSEFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
WSEFX
FLCPX
Сравнение WSEFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSEFX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.39 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между WSEFX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSEFX и FLCPX
Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSEFX и FLCPX
Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -33.87% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.14% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -24.40% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -33.87% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.23% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.24% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.53% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSEFX и FLCPX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSEFX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.34% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.53% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 18.33% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.08% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.15% | -0.88% |