PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCVX с PRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCVX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 3.80%.

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с CSMIXWSCVX с SSCVXWSCVX с FCPVXWSCVX с RYSEX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с MXLSXPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий WSCVX и PRVIX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

WSCVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.28

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.06

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

8.59

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.51

+0.54

Корреляция

Корреляция между WSCVX и PRVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и PRVIX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и PRVIX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCVXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-40.95%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.06%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.60%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.44%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.67%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и PRVIX

Текущая волатильность для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) составляет 5.83%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCVXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.73%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

16.15%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

23.96%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

20.47%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

21.30%

+1.08%