Сравнение WSCVX с GTTTX
WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) and GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, WSCVX returned 46.72% vs 44.12% for GTTTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WSCVX charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for GTTTX.
Доходность
Сравнение доходности WSCVX и GTTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSCVX показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у GTTTX с доходностью 21.95%.
WSCVX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 26.78%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTTTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам WSCVX и GTTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 26.78% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
GTTTX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class | 21.95% | 12.83% | 45.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between WSCVX and GTTTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between WSCVX and GTTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSCVX vs. GTTTX — Ранг доходности на риск
WSCVX
GTTTX
Сравнение WSCVX c GTTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSCVX | GTTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 5.06 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 17.80 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSCVX и GTTTX
Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки GTTTX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и GTTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSCVX | GTTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -56.58% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.16% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.36% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -9.91% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCVX и GTTTX
Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) имеют волатильность 5.38% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSCVX | GTTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.69% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 18.66% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 35.35% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 30.81% | -8.77% |
Сравнение комиссий WSCVX и GTTTX
WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GTTTX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCVX и GTTTX
Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности GTTTX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTTX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class | 6.88% | 8.39% | 52.07% | 1.87% | 3.85% | 40.18% | 0.90% | 0.90% | 12.37% | 11.87% | 4.51% | 7.00% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 10.44% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WSCVX and GTTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTTTX has higher volatility (5.40%) compared to WSCVX (5.38%). In terms of maximum drawdown, WSCVX dropped -22.34% vs GTTTX's -56.58%.
WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSCVX и GTTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор