Сравнение WSCR.L с UC63.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L).
WSCR.L и UC63.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и UC63.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и UC63.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 6.34% | 25.75% | 9.16% | 6.95% | 7.38% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 6.34%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC63.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и UC63.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
UC63.L
Сравнение WSCR.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | UC63.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.35 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.03 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 12.52 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и UC63.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и UC63.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UC63.L в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.86% | 2.73% | 3.12% | 3.69% | 3.71% | 3.22% | 3.86% | 4.21% | 3.55% | 4.46% | 2.14% | 4.44% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и UC63.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и UC63.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -34.55% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.39% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.73% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -4.77% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.19% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и UC63.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеют волатильность 5.18% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.29% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.87% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.56% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 12.86% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.08% | +0.83% |