PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и UC63.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis
6.34%25.75%9.16%6.95%7.38%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 6.34%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

UC63.L

1 день
0.85%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.34%
6 месяцев
12.54%
1 год
25.41%
3 года*
14.72%
5 лет*
13.64%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Сравнение комиссий WSCR.L и UC63.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.LUC63.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.87

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.03

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

12.52

-8.60

WSCR.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа UC63.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.87

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и UC63.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и UC63.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UC63.L в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis
2.86%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и UC63.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и UC63.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-34.55%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.39%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.73%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.77%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.19%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и UC63.L

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеют волатильность 5.18% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.29%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.87%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

13.56%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

12.86%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.08%

+0.83%