Сравнение WSBFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WSBFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSBFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | -1.97% | 10.63% | 6.86% | 12.21% | -2.43% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
WSBFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.91%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSBFX и FRGAX
WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
WSBFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
WSBFX
FRGAX
Сравнение WSBFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSBFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.74 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.96 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.27 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между WSBFX и FRGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSBFX и FRGAX
Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSBFX Boston Trust Walden Balanced Fund | 8.13% | 7.97% | 4.75% | 7.68% | 3.66% | 3.51% | 3.42% | 2.30% | 2.19% | 1.02% | 3.06% | 7.45% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSBFX и FRGAX
Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -11.77% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.53% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -5.02% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.62% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.87% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSBFX и FRGAX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSBFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.51% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 7.04% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 12.09% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 10.33% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 10.33% | +1.95% |