PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRPIX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRPIX с QSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRPIX и QSPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.94%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-9.62%

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.94%.

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

QSPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.16%
1 год
13.99%
3 года*
19.92%
5 лет*
18.65%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX

Сравнение комиссий WRPIX и QSPIX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

WRPIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRPIXQSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.94

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.76

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

5.29

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRPIX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRPIXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между WRPIX и QSPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и QSPIX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и QSPIX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и QSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRPIXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-41.37%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.11%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-17.13%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.54%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.70%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и QSPIX

Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 2.64% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRPIXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

6.62%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

10.12%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

15.98%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

12.76%

-5.64%