PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRPIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRPIX с QDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRPIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-2.35%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.86%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 2.86%.

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.12%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий WRPIX и QDSIX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

WRPIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRPIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.96

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.47

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.24

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

9.64

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRPIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRPIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.96

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.61

-1.22

Корреляция

Корреляция между WRPIX и QDSIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и QDSIX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности QDSIX в 2.17%

TTM2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.17%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и QDSIX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRPIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-7.06%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-5.53%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-7.06%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-1.48%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.28%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и QDSIX

Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRPIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.56%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

3.73%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

6.36%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.64%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

7.39%

-0.27%