Сравнение WRPIX с GAAVX

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WRPIX и GAAVX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и GAAVX.

Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.