PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRPIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRPIX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRPIX и FSMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий WRPIX и FSMSX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

WRPIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRPIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.09

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.10

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.99

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRPIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRPIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.81

-0.42

Корреляция

Корреляция между WRPIX и FSMSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и FSMSX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и FSMSX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRPIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-8.94%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.32%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-4.13%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-1.66%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.70%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и FSMSX

Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRPIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.28%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

2.00%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

3.24%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

4.63%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

4.67%

+2.45%