PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.87%/yr vs 48.04%/yr for UFO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности WRND и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и UFO

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%-19.17%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-18.96%

Correlation

The correlation between WRND and UFO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.64

The correlation between WRND and UFO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WRND и UFO

Секторы
WRND
UFO

Технологии

49.9%
22.0%

Промышленность

14.0%
47.2%

Коммуникационные услуги

13.2%
30.8%

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WRND
49.9%
UFO
22.0%

Промышленность

WRND
14.0%
UFO
47.2%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
UFO
30.8%

Здравоохранение

WRND
11.7%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
UFO

-

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
UFO

-

Энергетика

WRND

-

UFO

-

Финансовые услуги

WRND

-

UFO

-

Недвижимость

WRND

-

UFO

-

Коммунальные услуги

WRND

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

WRND vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.66

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.00

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.35

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

20.55

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.66

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Просадки

Сравнение просадок WRND и UFO

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-50.33%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-21.95%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-25.91%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-12.48%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-21.81%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.77%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и UFO

Текущая волатильность для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) составляет 4.70%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что WRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

16.68%

-11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

31.33%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

38.15%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

29.94%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

30.76%

-11.98%

Сравнение комиссий WRND и UFO

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и UFO

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRND and UFO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to WRND (4.70%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 48.04% vs 22.87% for WRND. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WRND has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 48.04% return vs 22.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

WRND has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.28% for UFO.

WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: IndexIQ and ProcureAM. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор