PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с IQSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRND returned 22.87%/yr vs 14.32%/yr for IQSM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WRND charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности WRND и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 12.42%.

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%2.65%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between WRND and IQSM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between WRND and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и IQSM

Секторы
WRND
IQSM

Технологии

49.9%
15.5%

Промышленность

14.0%
23.1%

Коммуникационные услуги

13.2%
2.6%

Здравоохранение

11.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.6%

Сырьевые материалы

1.0%
4.1%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

12.4%

Недвижимость

-

10.0%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

WRND
49.9%
IQSM
15.5%

Промышленность

WRND
14.0%
IQSM
23.1%

Коммуникационные услуги

WRND
13.2%
IQSM
2.6%

Здравоохранение

WRND
11.7%
IQSM
14.2%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.7%
IQSM
10.2%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.6%
IQSM
4.6%

Сырьевые материалы

WRND
1.0%
IQSM
4.1%

Энергетика

WRND

-

IQSM
2.6%

Финансовые услуги

WRND

-

IQSM
12.4%

Недвижимость

WRND

-

IQSM
10.0%

Коммунальные услуги

WRND

-

IQSM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY

Доходность на риск

WRND vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRNDIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.57

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.29

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.65

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.68

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRND vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IQSM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRNDIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.57

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.75

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WRND и IQSM

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-23.66%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.86%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-23.66%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.86%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.42%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и IQSM

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.84%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

10.99%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.95%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.88%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.88%

+0.90%

Сравнение комиссий WRND и IQSM

WRND берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и IQSM

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

WRND and IQSM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to IQSM (3.84%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 14.32% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.98% for WRND.

WRND is categorized as Global Equities, while IQSM is Mid Cap Blend Equities. WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.15% for IQSM.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор