Сравнение WRN с SMR
WRN (Western Copper and Gold Corporation) and SMR (Nuscale Power Corp) are both stocks. WRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, WRN returned 2.93%/yr vs 4.24%/yr for SMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRN и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRN показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -13.41%.
WRN
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 139.67%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 16.49%
SMR
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRN и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRN Western Copper and Gold Corporation | 8.61% | 154.29% | -21.05% | -25.28% | 14.10% | 26.83% | -6.82% |
SMR Nuscale Power Corp | -13.41% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
Correlation
The correlation between WRN and SMR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between WRN and SMR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRN:
$612.65M
SMR:
$3.92B
WRN:
-$0.02
SMR:
-$2.02
WRN:
2.18
SMR:
3.36
WRN:
$0.00
SMR:
$18.10M
WRN:
-$113.39K
SMR:
$4.45M
WRN:
-$8.21M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRN vs. SMR — Ранг доходности на риск
WRN
SMR
Сравнение WRN c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Copper and Gold Corporation (WRN) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRN | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.74 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | -1.10 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRN | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.59 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.04 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WRN и SMR
Максимальная просадка WRN за все время составила -95.24%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRN и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRN | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -87.47% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -82.86% | +40.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.15% | -82.86% | +36.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.75% | -87.47% | +23.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -77.04% | +45.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.43% | -34.87% | -29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.28% | 55.79% | -37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRN и SMR
Текущая волатильность для Western Copper and Gold Corporation (WRN) составляет 17.38%, в то время как у Nuscale Power Corp (SMR) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что WRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRN | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 30.10% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | 69.57% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.08% | 103.97% | -37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.58% | 93.22% | -36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.11% | 89.27% | -27.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRN и SMR
Ни WRN, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRN и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Copper and Gold Corporation и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRN and SMR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.10%) compared to WRN (17.38%). In terms of maximum drawdown, WRN dropped -95.24% vs SMR's -87.47%.
WRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRN и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор