PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE).

WRLD.DE и MWOL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)20252024
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%-4.37%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью -2.62%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий WRLD.DE и MWOL.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WRLD.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEMWOL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.69

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.02

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.31

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

5.07

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.69

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.04

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и MWOL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и MWOL.DE

Ни WRLD.DE, ни MWOL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		0.00%0.00%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и MWOL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-21.64%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.14%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.27%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-4.18%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и MWOL.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.39%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.44%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.02%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.61%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.61%

+1.39%