PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRLD.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

WRLD.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WRLD.DE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Foxberry SMS Environmental Impact 100. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		6.23%11.71%1.59%-0.23%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-1.81%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, WRLD.DE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -1.81%.

WRLD.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.70%
1 год
20.88%
3 года*
6.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GERD.DEWRLD.DE с MWOE.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий WRLD.DE и FWEA.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

WRLD.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.74

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.10

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

8.67

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.22

-0.98

Корреляция

Корреляция между WRLD.DE и FWEA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и FWEA.DE

Ни WRLD.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WRLD.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-17.48%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.84%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.24%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-1.92%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.08%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и FWEA.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что WRLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRLD.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.19%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.61%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.93%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.65%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

12.65%

+4.35%