PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRLD.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRLD.DE (Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WRLD.DE is a Global Equities fund tracking the Foxberry SMS Environmental Impact 100, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, WRLD.DE returned 10.05%/yr vs 10.87%/yr for ETL2.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WRLD.DE charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности WRLD.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WRLD.DE показывает доходность 18.45%, а ETL2.DE немного ниже – 18.23%.

WRLD.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
18.45%
6 месяцев
18.65%
1 год
26.89%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRLD.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WRLD.DE
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF		18.45%11.71%1.59%11.63%-16.39%8.00%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%12.32%

Correlation

The correlation between WRLD.DE and ETL2.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between WRLD.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WRLD.DE:
WRLD.DE с VVWRLD.DE с IWDA.ASWRLD.DE с IS3Q.DEWRLD.DE с BBCK.DEWRLD.DE с GACA.DEWRLD.DE с CEMR.DEWRLD.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

WRLD.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD.DE
Ранг доходности на риск WRLD.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLD.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.87

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.47

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.59

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

8.20

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLD.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WRLD.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка WRLD.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRLD.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-47.04%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-15.06%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.57%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-21.90%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.46%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD.DE и ETL2.DE

Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеют волатильность 4.50% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRLD.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.74%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.15%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.44%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

13.69%

+3.29%

Сравнение комиссий WRLD.DE и ETL2.DE

WRLD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD.DE и ETL2.DE

Ни WRLD.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WRLD.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for WRLD.DE.

WRLD.DE is categorized as Global Equities, while ETL2.DE is Commodities. WRLD.DE tracks Foxberry SMS Environmental Impact 100, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Legal & General. Their fees differ too: 0.55% for WRLD.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRLD.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор