PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WQTM с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WQTM и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WQTM показывает доходность 53.55%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 31.75%.


WQTM

1 день
-3.80%
1 месяц
23.76%
С начала года
53.55%
6 месяцев
48.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WQTM и FMTM


2026 (YTD)2025
WQTM
WisdomTree Quantum Computing Fund
53.55%-14.56%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
31.75%6.49%

Correlation

The correlation between WQTM and FMTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Quantum Computing Fund

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

WQTM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WQTM

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQTM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WQTM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WQTMFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

2.38

-1.13

Просадки

Сравнение просадок WQTM и FMTM

Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WQTMFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-12.12%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

0.00%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-1.89%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WQTM и FMTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WQTMFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

22.82%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

22.94%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.98%

22.94%

+19.04%

Сравнение комиссий WQTM и FMTM

И WQTM, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WQTM и FMTM

WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


ПозицияTTM2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.22%0.30%
WQTM
WisdomTree Quantum Computing Fund
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WQTM and FMTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WQTM and FMTM have the same expense ratio: 0.45% per year.

FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for WQTM.

WQTM is categorized as Technology Equities, while FMTM is Momentum.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WQTM и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор