Сравнение WQTM с FMTM
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 46.02%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 30.53%.
WQTM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 46.02%
- 6 месяцев
- 40.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 61.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQTM и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 46.02% | -13.35% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.53% | 5.78% |
Correlation
The correlation between WQTM and FMTM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. FMTM — Ранг доходности на риск
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение WQTM c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WQTM | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WQTM и FMTM
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -12.12% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -3.43% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -1.91% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.37% | 24.27% | +19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 23.68% | +19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 23.68% | +19.69% |
Сравнение комиссий WQTM и FMTM
И WQTM, и FMTM имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и FMTM
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and FMTM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM and FMTM have the same expense ratio: 0.45% per year.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while FMTM is Momentum.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор