PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDV.L с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WQDV.L с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WQDV.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WQDV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. WQDV.L is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, WQDV.L returned 11.70%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WQDV.L charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности WQDV.L и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WQDV.L показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

WQDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.39%
С начала года
14.25%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.82%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
0.69%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
27.82%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WQDV.L и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		14.25%24.15%9.88%17.14%-6.91%15.95%0.01%11.31%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between WQDV.L and DBMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.09

Over the past year, WQDV.L and DBMF have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов WQDV.L и DBMF

Секторы
WQDV.L
DBMF

Технологии

35.2%
29.8%

Финансовые услуги

16.9%
12.5%

Здравоохранение

14.4%
12.7%

Промышленность

11.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
11.0%

Энергетика

4.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Сырьевые материалы

0.7%
2.2%

Технологии

WQDV.L
35.2%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

WQDV.L
16.9%
DBMF
12.5%

Здравоохранение

WQDV.L
14.4%
DBMF
12.7%

Промышленность

WQDV.L
11.1%
DBMF
8.4%

Коммуникационные услуги

WQDV.L
5.4%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

WQDV.L
4.3%
DBMF
11.0%

Энергетика

WQDV.L
4.1%
DBMF
3.9%

Потребительский защитный сектор

WQDV.L
3.6%
DBMF
6.1%

Коммунальные услуги

WQDV.L
3.1%
DBMF
2.3%

Недвижимость

WQDV.L
1.3%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

WQDV.L
0.7%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с WQDV.L:
WQDV.L с VHYD.LWQDV.L с IQQ0.DEWQDV.L с SCHDWQDV.L с HDVWQDV.L с IMID.LWQDV.L с QDVX.DEWQDV.L с VIG
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

WQDV.L vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDV.L
Ранг доходности на риск WQDV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDV.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDV.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDV.L c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDV.LDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.26

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.97

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.58

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

16.82

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDV.L vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDV.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDV.L и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDV.LDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WQDV.L и DBMF

Максимальная просадка WQDV.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDV.L и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WQDV.LDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-20.39%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.10%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-15.60%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-20.39%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.42%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-6.58%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDV.L и DBMF

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WQDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WQDV.LDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.88%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.00%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

12.35%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

12.55%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

12.43%

+2.26%

Сравнение комиссий WQDV.L и DBMF

WQDV.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDV.L и DBMF

Дивидендная доходность WQDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.16%2.31%2.58%2.78%2.95%2.75%2.81%3.01%3.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

WQDV.L and DBMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WQDV.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WQDV.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

WQDV.L is categorized as Global Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.38% for WQDV.L and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WQDV.L и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор