Сравнение WQDV.L с VHYD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).
WQDV.L и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WQDV.L и VHYD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WQDV.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDV.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.86% | 24.15% | 9.88% | 17.14% | -6.91% | 15.95% | 0.01% | 22.62% | -7.74% | 7.86% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 4.65% | 27.03% | 9.33% | 11.41% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.70% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WQDV.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 4.65%.
WQDV.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
VHYD.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WQDV.L и VHYD.L
WQDV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Доходность на риск
WQDV.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
WQDV.L
VHYD.L
Сравнение WQDV.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDV.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.29 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.47 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 13.16 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDV.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WQDV.L и VHYD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDV.L и VHYD.L
Дивидендная доходность WQDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VHYD.L в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WQDV.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.70% | 2.31% | 2.58% | 2.78% | 2.95% | 2.75% | 2.81% | 3.01% | 3.28% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.64% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок WQDV.L и VHYD.L
Максимальная просадка WQDV.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDV.L и VHYD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WQDV.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -36.60% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.82% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -20.89% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.35% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.52% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.04% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDV.L и VHYD.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WQDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WQDV.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.57% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.96% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.68% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 13.65% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.41% | -0.71% |