PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WQDV.L с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WQDV.L с IQQ0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

WQDV.L и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WQDV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WQDV.L и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WQDV.L и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.86%24.15%9.88%17.14%-6.91%15.95%0.01%22.62%-7.74%7.86%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.08%11.47%10.91%7.01%-9.61%14.46%2.34%23.50%-2.77%7.34%
Разные валюты инструментов

WQDV.L торгуется в USD, в то время как IQQ0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQ0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WQDV.L показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 0.08%.

WQDV.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.86%
6 месяцев
6.07%
1 год
21.32%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.02%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WQDV.L:
WQDV.L с VHYD.LWQDV.L с SCHDWQDV.L с HDVWQDV.L с VIGWQDV.L с QDVX.DEWQDV.L с VYMWQDV.L с IMID.L
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DEIQQ0.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий WQDV.L и IQQ0.DE

WQDV.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WQDV.L vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WQDV.L
Ранг доходности на риск WQDV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDV.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDV.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDV.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDV.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WQDV.L c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WQDV.LIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.24

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.40

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

0.33

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

1.50

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WQDV.L vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WQDV.L на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WQDV.L и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WQDV.LIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.24

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между WQDV.L и IQQ0.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WQDV.L и IQQ0.DE

Дивидендная доходность WQDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.70%2.31%2.58%2.78%2.95%2.75%2.81%3.01%3.28%0.77%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WQDV.L и IQQ0.DE

Максимальная просадка WQDV.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQDV.L и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WQDV.LIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-28.65%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.24%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-12.82%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.80%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.51%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.41%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WQDV.L и IQQ0.DE

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что WQDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WQDV.LIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.99%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

5.77%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.29%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

11.06%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

12.06%

+2.64%