Сравнение WPVLX с FNSTX
WPVLX (Weitz Partners Value Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WPVLX returned 2.37%/yr vs 10.45%/yr for FNSTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPVLX charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности WPVLX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPVLX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 10.20%.
WPVLX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.26%
FNSTX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPVLX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPVLX Weitz Partners Value Fund | -3.08% | 3.15% | 15.68% | 17.83% | -21.28% | 23.67% | 7.53% | 2.81% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 10.20% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between WPVLX and FNSTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between WPVLX and FNSTX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPVLX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
WPVLX
FNSTX
Сравнение WPVLX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPVLX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.87 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.85 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPVLX и FNSTX
Максимальная просадка WPVLX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPVLX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPVLX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -35.82% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -8.43% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -13.63% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -21.97% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -2.74% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -5.16% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.73% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPVLX и FNSTX
Текущая волатильность для Weitz Partners Value Fund (WPVLX) составляет 4.49%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что WPVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPVLX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.91% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.04% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 16.15% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.27% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.78% | -0.24% |
Сравнение комиссий WPVLX и FNSTX
WPVLX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPVLX и FNSTX
Дивидендная доходность WPVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности FNSTX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.80% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPVLX Weitz Partners Value Fund | 9.32% | 9.03% | 7.76% | 1.80% | 7.32% | 6.72% | 10.93% | 7.09% | 9.27% | 2.32% | 0.00% | 13.92% |
Часто задаваемые вопросы
WPVLX and FNSTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (5.91%) compared to WPVLX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WPVLX dropped -59.01% vs FNSTX's -35.82%.
FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPVLX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор