PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности WPS и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%10.74%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between WPS and VRAI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.56

The correlation between WPS and VRAI shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и VRAI

Секторы
WPS
VRAI

Недвижимость

100.0%
33.6%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

WPS
100.0%
VRAI
33.6%

Сырьевые материалы

WPS

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

WPS

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

VRAI
1.9%

Энергетика

WPS

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

WPS

-

VRAI

-

Здравоохранение

WPS

-

VRAI

-

Промышленность

WPS

-

VRAI

-

Технологии

WPS

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

WPS

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

WPS vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.29

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и VRAI

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и VRAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.13%

—

Сравнение комиссий WPS и VRAI

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и VRAI

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and VRAI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.55% for VRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор