Сравнение WPS с VRAI
WPS (iShares International Developed Property ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности WPS и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPS и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 10.71% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
Correlation
The correlation between WPS and VRAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between WPS and VRAI shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. VRAI — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRAI
Сравнение WPS c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и VRAI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и VRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.01% | — |
Сравнение комиссий WPS и VRAI
WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и VRAI
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and VRAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for VRAI.
VRAI has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for WPS.
WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.55% for VRAI.
Подберите оптимальное распределение для WPS и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор