PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while VNQI tracks the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WPS charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности WPS и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between WPS and VNQI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.87

The correlation between WPS and VNQI shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и VNQI

Секторы
WPS
VNQI

Недвижимость

100.0%
91.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.7%

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

WPS
100.0%
VNQI
91.2%

Сырьевые материалы

WPS

-

VNQI
0.3%

Коммуникационные услуги

WPS

-

VNQI

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

WPS

-

VNQI
0.1%

Энергетика

WPS

-

VNQI
0.3%

Финансовые услуги

WPS

-

VNQI
1.9%

Здравоохранение

WPS

-

VNQI
0.0%

Промышленность

WPS

-

VNQI
0.7%

Технологии

WPS

-

VNQI
0.2%

Коммунальные услуги

WPS

-

VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

WPS vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.20

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и VNQI

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.62%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и VNQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.06%

—

Сравнение комиссий WPS и VNQI

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и VNQI

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and VNQI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.12% for VNQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор