Сравнение WPS с PFFR
WPS (iShares International Developed Property ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности WPS и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPS и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 18.93% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.87% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between WPS and PFFR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. PFFR — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFR
Сравнение WPS c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и PFFR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и PFFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.47% | — |
Сравнение комиссий WPS и PFFR
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и PFFR
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.36% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and PFFR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
PFFR has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 0.00% for WPS.
WPS is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для WPS и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор