Сравнение WPS с PFFR
WPS (iShares International Developed Property ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности WPS и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPS и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 18.93% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.78% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between WPS and PFFR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between WPS and PFFR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. PFFR — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFR
Сравнение WPS c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и PFFR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и PFFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.42% | — |
Сравнение комиссий WPS и PFFR
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и PFFR
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.20% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and PFFR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
PFFR has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for WPS.
WPS is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для WPS и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор