PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности WPS и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%18.11%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between WPS and PFFR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.35

The correlation between WPS and PFFR shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и PFFR

Секторы
WPS
PFFR

Недвижимость

100.0%
84.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
PFFR
84.9%

Сырьевые материалы

WPS

-

PFFR

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

PFFR

-

Энергетика

WPS

-

PFFR

-

Финансовые услуги

WPS

-

PFFR
5.3%

Здравоохранение

WPS

-

PFFR

-

Промышленность

WPS

-

PFFR

-

Технологии

WPS

-

PFFR

-

Коммунальные услуги

WPS

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

WPS vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.16

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и PFFR

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и PFFR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.54%

—

Сравнение комиссий WPS и PFFR

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и PFFR

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and PFFR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.00% for WPS.

WPS is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.45% for PFFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор