PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. WPS is passively managed, while FPRO is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности WPS и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.90%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between WPS and FPRO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.52

The correlation between WPS and FPRO shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и FPRO

Секторы
WPS
FPRO

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
FPRO
99.4%

Сырьевые материалы

WPS

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

FPRO

-

Энергетика

WPS

-

FPRO

-

Финансовые услуги

WPS

-

FPRO

-

Здравоохранение

WPS

-

FPRO

-

Промышленность

WPS

-

FPRO

-

Технологии

WPS

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

WPS

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

WPS vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и FPRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и FPRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.37%

—

Сравнение комиссий WPS и FPRO

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и FPRO

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and FPRO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for WPS.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.59% for FPRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор