PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности WPS и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%17.23%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between WPS and DTCR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.46

The correlation between WPS and DTCR shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и DTCR

Секторы
WPS
DTCR

Недвижимость

100.0%
56.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
DTCR
56.8%

Сырьевые материалы

WPS

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

DTCR

-

Энергетика

WPS

-

DTCR

-

Финансовые услуги

WPS

-

DTCR

-

Здравоохранение

WPS

-

DTCR

-

Промышленность

WPS

-

DTCR

-

Технологии

WPS

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

WPS

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

WPS vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.77

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и DTCR

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и DTCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.89%

—

Сравнение комиссий WPS и DTCR

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и DTCR

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and DTCR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.50% for DTCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор