Сравнение WPP с PUK
WPP (WPP plc) and PUK (Prudential plc) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PUK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, WPP returned -12.62%/yr vs 0.89%/yr for PUK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPP и PUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у PUK с доходностью -16.71%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям PUK по среднегодовой доходности: -12.62% против 0.89% соответственно.
WPP
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- -12.62%
PUK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -16.71%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам WPP и PUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP WPP plc | -20.08% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
PUK Prudential plc | -16.71% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
Correlation
The correlation between WPP and PUK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between WPP and PUK has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WPP:
$3.75B
PUK:
$32.99B
WPP:
$1.51
PUK:
$4.25
WPP:
11.58
PUK:
6.01
WPP:
0.15
PUK:
0.14
WPP:
0.13
PUK:
0.99
WPP:
1.48
PUK:
2.21
WPP:
$28.29B
PUK:
$33.63B
WPP:
$4.60B
PUK:
$20.95B
WPP:
$2.22B
PUK:
$15.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. PUK — Ранг доходности на риск
WPP
PUK
Сравнение WPP c PUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPP | PUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.43 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.52 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPP | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.36 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.18 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.08 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WPP и PUK
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки PUK в -82.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и PUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -82.52% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -23.16% | -36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -48.78% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -63.59% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -63.59% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.22% | -33.73% | -42.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -26.38% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.31% | 6.50% | +35.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и PUK
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | PUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 11.24% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.91% | 22.96% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 27.39% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 35.05% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 36.91% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и PUK
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PUK в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUK Prudential plc | 2.08% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
WPP WPP plc | 5.79% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPP и PUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPP и PUK
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
WPP and PUK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.71%) compared to PUK (11.24%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs PUK's -82.52%.
PUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPP и PUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор