Сравнение WPM с SE
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and SE (Sea Limited) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, WPM returned 20.76%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 6.28% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between WPM and SE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WPM:
$52.26B
SE:
$53.75B
WPM:
$3.96
SE:
$2.57
WPM:
29.02
SE:
32.82
WPM:
0.78
SE:
0.15
WPM:
19.02
SE:
2.10
WPM:
5.64
SE:
4.18
WPM:
$2.75B
SE:
$25.19B
WPM:
$2.12B
SE:
$11.15B
WPM:
$2.38B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. SE — Ранг доходности на риск
WPM
SE
Сравнение WPM c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.82 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -1.37 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.97 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.32 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WPM и SE
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -90.51% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -60.22% | +29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -60.22% | +29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -90.51% | +47.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.47% | -76.98% | +46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -44.06% | +25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 35.90% | -24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и SE
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.65%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 19.06% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 37.96% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 50.73% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 64.12% | -28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 62.63% | -25.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и SE
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и SE
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and SE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to WPM (16.65%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs SE's -90.51%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор