Сравнение WPM с GLBE
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WPM returned 20.76%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | -0.50% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between WPM and GLBE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WPM:
$52.26B
GLBE:
$5.59B
WPM:
$3.96
GLBE:
$0.67
WPM:
29.02
GLBE:
48.01
WPM:
0.78
GLBE:
0.01
WPM:
19.02
GLBE:
5.46
WPM:
5.64
GLBE:
6.14
WPM:
$2.75B
GLBE:
$1.02B
WPM:
$2.12B
GLBE:
$467.05M
WPM:
$2.38B
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. GLBE — Ранг доходности на риск
WPM
GLBE
Сравнение WPM c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.21 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -0.49 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.07 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок WPM и GLBE
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -79.10% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -33.78% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -56.17% | +25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -79.10% | +35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.47% | -60.64% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -52.30% | +33.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 14.44% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и GLBE
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 16.65%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 19.24% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 36.67% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 46.68% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 68.23% | -32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 68.21% | -31.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и GLBE
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и GLBE
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and GLBE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to WPM (16.65%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs GLBE's -79.10%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор