PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM с B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPM с B

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WPM returned 17.83%/yr vs 7.10%/yr for B. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WPM и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Barrick Mining Corporation (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у B с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции B по среднегодовой доходности: 17.83% против 7.10% соответственно.

WPM

1 день
1.25%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-5.23%
1 год
25.89%
3 года*
38.78%
5 лет*
22.00%
10 лет*
17.83%

B

1 день
-0.54%
1 месяц
-13.68%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-15.92%
1 год
80.45%
3 года*
32.46%
5 лет*
15.02%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM и B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-4.13%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%
B
Barrick Mining Corporation		-14.59%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%

Correlation

The correlation between WPM and B is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between WPM and B has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$51.10B

B:

$61.52B

EPS

WPM:

$3.96

B:

$3.61

Коэффициент P/E

WPM:

28.38

B:

10.16

Коэффициент PEG

WPM:

0.76

B:

1.03

Коэффициент P/S

WPM:

18.60

B:

3.26

Коэффициент P/B

WPM:

5.51

B:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$2.75B

B:

$19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$2.12B

B:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$2.38B

B:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNVWPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY
Часто сравнивают с B:
B с AB с VOOB с spyB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ

Доходность на риск

WPM vs. B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
B
Ранг доходности на риск B: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.77

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.17

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.67

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

6.07

-4.16

WPM vs. B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа B равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM и B

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-88.51%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.92%

-30.31%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-30.31%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-47.96%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-57.13%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-29.79%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-37.27%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

13.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и B

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

15.32%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

36.04%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

45.82%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

36.37%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

36.84%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и B

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности B в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.50%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.64%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
888.98M
5.18B
(WPM) Общая выручка
(B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM и B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и Barrick Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.5%
57.5%
Активы портфеля
WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

WPM and B have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (17.15%) compared to B (15.32%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs B's -88.51%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM и B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор