PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPM с AU

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WPM returned 17.83%/yr vs 17.68%/yr for AU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WPM и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPM имеют среднегодовую доходность 17.83%, а акции AU немного отстают с 17.68%.

WPM

1 день
1.25%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-5.23%
1 год
25.89%
3 года*
38.78%
5 лет*
22.00%
10 лет*
17.83%

AU

1 день
-1.10%
1 месяц
-16.47%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-3.62%
1 год
87.31%
3 года*
61.61%
5 лет*
37.72%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-4.13%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%
AU
AngloGold Ashanti Limited		-2.38%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between WPM and AU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between WPM and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$51.10B

AU:

$40.84B

EPS

WPM:

$3.96

AU:

$6.85

Коэффициент P/E

WPM:

28.38

AU:

11.80

Коэффициент PEG

WPM:

0.76

AU:

0.14

Коэффициент P/S

WPM:

18.60

AU:

3.67

Коэффициент P/B

WPM:

5.51

AU:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$2.75B

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$2.12B

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$2.38B

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNVWPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

WPM vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPMAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.50

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.96

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.37

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

5.71

-3.80

WPM vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM и AU

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPMAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-90.12%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.92%

-37.03%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-37.03%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-51.75%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

-67.91%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-35.09%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-46.05%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

15.35%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и AU

Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 17.15%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPMAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

19.22%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

47.52%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

58.71%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

49.35%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

49.81%

-13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и AU

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AU в 5.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.69%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.64%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
888.98M
3.24B
(WPM) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM и AU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и AngloGold Ashanti Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.5%
58.2%
Активы портфеля
WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

WPM and AU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (19.22%) compared to WPM (17.15%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор