Сравнение WPLCX с ACIIX

С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям ACIIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WPLCX и ACIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%.

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и ACIIX.

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.