PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPEA.PA с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past year, WPEA.PA returned 23.56% vs 33.55% for EXXY.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WPEA.PA charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPEA.PA показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

WPEA.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и EXXY.DE

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		11.02%6.89%14.51%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%4.63%

Correlation

The correlation between WPEA.PA and EXXY.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.10

The correlation between WPEA.PA and EXXY.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DEEXXY.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

WPEA.PA vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PAEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.78

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.28

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.78

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

8.41

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PAEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.02

+1.01

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и EXXY.DE

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPEA.PAEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-65.58%

+43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-8.95%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-16.97%

+16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-40.08%

+37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.03%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 2.59%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPEA.PAEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.99%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

16.80%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

18.98%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.55%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.32%

-0.75%

Сравнение комиссий WPEA.PA и EXXY.DE

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и EXXY.DE

Ни WPEA.PA, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WPEA.PA and EXXY.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPEA.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPEA.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

WPEA.PA is categorized as Global Equities, while EXXY.DE is Commodities. WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.25% for WPEA.PA and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор