PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPEA.PA с ESE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPEA.PA с ESE.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) and ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, WPEA.PA returned 23.56% vs 25.30% for ESE.PA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WPEA.PA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ESE.PA.

Доходность

Сравнение доходности WPEA.PA и ESE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WPEA.PA показывает доходность 11.02%, а ESE.PA немного выше – 11.48%.

WPEA.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.90%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESE.PA

1 день
-0.10%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.75%
1 год
25.30%
3 года*
18.70%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPEA.PA и ESE.PA

2026 (YTD)20252024
WPEA.PA
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		11.02%6.89%14.51%
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		11.48%3.58%18.85%

Correlation

The correlation between WPEA.PA and ESE.PA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between WPEA.PA and ESE.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WPEA.PA:
WPEA.PA с 18MF.DEWPEA.PA с PUST.PAWPEA.PA с EXSH.DEWPEA.PA с ETSZ.DEWPEA.PA с LYYA.DEWPEA.PA с CEMU.ASWPEA.PA с LSST
Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с PUST.PAESE.PA с S500.PA

Доходность на риск

WPEA.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPEA.PA
Ранг доходности на риск WPEA.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPEA.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPEA.PA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPEA.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPEA.PA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPEA.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPEA.PAESE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.21

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.01

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.51

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

12.50

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPEA.PA vs. ESE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPEA.PA на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESE.PA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPEA.PA и ESE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPEA.PAESE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.81

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WPEA.PA и ESE.PA

Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и ESE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPEA.PAESE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-36.74%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.15%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.41%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.88%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.02%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WPEA.PA и ESE.PA

iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) имеют волатильность 2.59% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPEA.PAESE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.64%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.47%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

11.37%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.12%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

16.09%

-1.52%

Сравнение комиссий WPEA.PA и ESE.PA

WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESE.PA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPEA.PA и ESE.PA

Ни WPEA.PA, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, WPEA.PA and ESE.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WPEA.PA.

WPEA.PA is categorized as Global Equities, while ESE.PA is S&P 500. WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index, while ESE.PA tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for WPEA.PA and 0.15% for ESE.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и ESE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор