PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WOMN is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 7.84%/yr vs 10.17%/yr for TDVG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

WOMN

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.14%
1 год
9.24%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		2.12%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%24.34%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between WOMN and TDVG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.87

The correlation between WOMN and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOMN и TDVG

Секторы
WOMN
TDVG

Технологии

32.2%
26.2%

Финансовые услуги

14.2%
19.3%

Здравоохранение

11.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.2%

Промышленность

7.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.9%

Энергетика

5.6%
5.3%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.8%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

WOMN
32.2%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

WOMN
14.2%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
TDVG
12.4%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.4%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.9%
TDVG
7.2%

Промышленность

WOMN
7.3%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.8%
TDVG
6.9%

Энергетика

WOMN
5.6%
TDVG
5.3%

Недвижимость

WOMN
2.0%
TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

WOMN
1.8%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
TDVG
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с BDGSWOMN с XLGWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

WOMN vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOMNTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.81

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.59

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.43

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.97

-5.68

WOMN vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOMN и TDVG

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-19.20%

-13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.24%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-14.02%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-19.20%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.45%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.72%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.76%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и TDVG

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что WOMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.70%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.58%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.73%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.92%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

13.89%

+4.76%

Сравнение комиссий WOMN и TDVG

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и TDVG

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.81%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and TDVG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOMN has higher volatility (3.13%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.17% vs 7.84% for WOMN. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.17% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.81% for WOMN.

They also come from different issuers: Impact Shares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор