PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - WOMN tracks the Morningstar Women’s Empowerment Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 8.80%/yr vs 13.55%/yr for ILCB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WOMN charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%.

WOMN

1 день
0.93%
1 месяц
3.04%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.52%
1 год
12.46%
3 года*
15.17%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		4.89%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-11.94%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-13.66%

Correlation

The correlation between WOMN and ILCB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between WOMN and ILCB shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOMN и ILCB

Секторы
WOMN
ILCB

Технологии

30.3%
35.5%

Финансовые услуги

14.3%
11.7%

Здравоохранение

11.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.8%

Промышленность

6.8%
8.6%

Энергетика

6.1%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

WOMN
30.3%
ILCB
35.5%

Финансовые услуги

WOMN
14.3%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
ILCB
8.6%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.8%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.6%
ILCB
10.1%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.9%
ILCB
4.8%

Промышленность

WOMN
6.8%
ILCB
8.6%

Энергетика

WOMN
6.1%
ILCB
3.5%

Коммунальные услуги

WOMN
3.0%
ILCB
2.3%

Недвижимость

WOMN
2.0%
ILCB
1.8%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с XLGWOMN с BDGSWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

WOMN vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOMNILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.38

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.24

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.14

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

14.46

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOMN vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOMNILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.38

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WOMN и ILCB

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-51.53%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.09%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-19.05%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-25.47%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.27%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.23%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.97%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и ILCB

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 2.76% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.83%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.11%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

12.01%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.12%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.16%

+0.54%

Сравнение комиссий WOMN и ILCB

WOMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и ILCB

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ILCB в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.78%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and ILCB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (2.83%) compared to WOMN (2.76%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 13.55% vs 8.80% for WOMN. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 13.55% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.78% for WOMN.

WOMN tracks Morningstar Women’s Empowerment Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Impact Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор