PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOMN с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOMN с CCOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WOMN is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, WOMN returned 7.84%/yr vs -2.14%/yr for CCOR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WOMN charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности WOMN и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOMN показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.23%.

WOMN

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.14%
1 год
9.24%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.97%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOMN и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		2.12%8.62%16.95%28.19%-20.61%24.89%34.16%32.50%-12.07%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.23%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%5.77%

Correlation

The correlation between WOMN and CCOR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.24

The correlation between WOMN and CCOR shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WOMN и CCOR

Секторы
WOMN
CCOR

Технологии

32.2%
15.6%

Финансовые услуги

14.2%
18.2%

Здравоохранение

11.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.8%

Промышленность

7.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.0%

Энергетика

5.6%
7.9%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Технологии

WOMN
32.2%
CCOR
15.6%

Финансовые услуги

WOMN
14.2%
CCOR
18.2%

Здравоохранение

WOMN
11.0%
CCOR
11.2%

Коммуникационные услуги

WOMN
9.4%
CCOR
8.3%

Потребительский циклический сектор

WOMN
7.9%
CCOR
8.8%

Промышленность

WOMN
7.3%
CCOR
9.1%

Потребительский защитный сектор

WOMN
6.8%
CCOR
7.0%

Энергетика

WOMN
5.6%
CCOR
7.9%

Недвижимость

WOMN
2.0%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

WOMN
1.8%
CCOR
6.2%

Сырьевые материалы

WOMN
1.8%
CCOR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с BDGSWOMN с XLGWOMN с FXAIXWOMN с VIG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

WOMN vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOMN c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOMNCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.57

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
-0.74

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.49

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-1.03

+5.31

WOMN vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOMN на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOMN и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOMN и CCOR

Максимальная просадка WOMN за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOMN и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOMNCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-22.99%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.79%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-12.31%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-22.99%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-19.63%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.36%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.16%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WOMN и CCOR

Текущая волатильность для Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) составляет 3.13%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что WOMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOMNCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.51%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

5.59%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

7.55%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

11.15%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

10.76%

+7.89%

Сравнение комиссий WOMN и CCOR

WOMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOMN и CCOR

Дивидендная доходность WOMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CCOR в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.03%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.81%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WOMN and CCOR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.51%) compared to WOMN (3.13%). In terms of maximum drawdown, WOMN dropped -32.23% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, WOMN leads with 7.84% vs -2.14% for CCOR. On fees, WOMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WOMN has performed better with a 7.84% return vs -2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.81% for WOMN.

They also come from different issuers: Impact Shares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for WOMN and 1.09% for CCOR.

WOMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOMN и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор