PortfoliosLab logo
Сравнение WOLF с BTBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WOLF и BTBT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности WOLF и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-91.44%
530.30%
WOLF
BTBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOLF:

-0.60

BTBT:

-0.05

Коэф-т Сортино

WOLF:

-0.86

BTBT:

0.79

Коэф-т Омега

WOLF:

0.89

BTBT:

1.09

Коэф-т Кальмара

WOLF:

-0.88

BTBT:

-0.04

Коэф-т Мартина

WOLF:

-1.32

BTBT:

-0.11

Индекс Язвы

WOLF:

65.51%

BTBT:

36.15%

Дневная вол-ть

WOLF:

145.02%

BTBT:

108.65%

Макс. просадка

WOLF:

-98.48%

BTBT:

-98.16%

Текущая просадка

WOLF:

-97.69%

BTBT:

-92.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOLF:

$693.85M

BTBT:

$403.43M

EPS

WOLF:

-$7.69

BTBT:

$0.19

Коэффициент P/S

WOLF:

0.89

BTBT:

3.75

Коэффициент P/B

WOLF:

1.86

BTBT:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

WOLF:

$575.90M

BTBT:

$133.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

WOLF:

-$71.20M

BTBT:

$87.25M

EBITDA (12 мес.)

WOLF:

-$439.60M

BTBT:

$51.70M

Доходность по периодам

С начала года, WOLF показывает доходность -50.75%, что значительно ниже, чем у BTBT с доходностью -29.01%.


WOLF

С начала года

-50.75%

1 месяц

34.98%

6 месяцев

-67.30%

1 год

-86.94%

5 лет

-41.27%

10 лет

-20.22%

BTBT

С начала года

-29.01%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-51.52%

1 год

-5.02%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOLF и BTBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WOLF
Ранг риск-скорректированной доходности WOLF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOLF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOLF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOLF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOLF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOLF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BTBT
Ранг риск-скорректированной доходности BTBT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTBT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOLF c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WOLF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BTBT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOLF и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.05
WOLF
BTBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOLF и BTBT

Ни WOLF, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WOLF и BTBT

Максимальная просадка WOLF за все время составила -98.48%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и BTBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.69%
-92.89%
WOLF
BTBT

Волатильность

Сравнение волатильности WOLF и BTBT

Wolfspeed, Inc. (WOLF) имеет более высокую волатильность в 57.25% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что WOLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
57.25%
19.77%
WOLF
BTBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOLF и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
180.50M
81.81M
(WOLF) Общая выручка
(BTBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию