PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с SGOIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-4.53%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		4.25%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции WOGSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.39% соответственно.

WOGSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.08%
1 год
24.10%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.17%

SGOIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.25%
6 месяцев
9.25%
1 год
31.23%
3 года*
16.65%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий WOGSX и SGOIX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

WOGSX
White Oak Select Growth Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

WOGSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.22

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.82

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.68

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

10.79

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.22

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между WOGSX и SGOIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и SGOIX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности SGOIX в 8.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.53%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.11%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и SGOIX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-35.54%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.35%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-21.39%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-24.79%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-8.52%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.52%

-4.57%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.82%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и SGOIX

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 5.38% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.64%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.93%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

13.70%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

11.77%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

11.37%

+8.50%