Сравнение WOGSX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOGSX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | -5.11% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 28.31% | 18.91% | 23.74% | -0.55% | 19.75% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOGSX имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
WOGSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 13.06%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и DHAMX
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
WOGSX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
WOGSX
DHAMX
Сравнение WOGSX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOGSX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.13 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 11.58 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOGSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WOGSX и DHAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и DHAMX
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 8.58% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и DHAMX
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOGSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -28.47% | -50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -11.65% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -28.47% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -28.47% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.59% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -4.20% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и DHAMX
Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.46%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOGSX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.83% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.58% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 19.84% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.65% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.26% | +2.62% |