PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOBDX с MRBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOBDX с MRBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) and MRBIX (MFS Total Return Bond Fund) are both mutual funds - WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan, while MRBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS. Over the past 10 years, WOBDX returned 1.78%/yr vs 1.81%/yr for MRBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WOBDX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for MRBIX.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и MRBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WOBDX показывает доходность 0.21%, а MRBIX немного выше – 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOBDX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции MRBIX немного впереди с 1.81%.

WOBDX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
0.21%
1 год
4.23%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.78%

MRBIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.22%
1 год
4.43%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOBDX и MRBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.21%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		0.22%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%

Correlation

The correlation between WOBDX and MRBIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.88

The correlation between WOBDX and MRBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

MFS Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с PRCIXWOBDX с UCONWOBDX с LALDXWOBDX с AGG
Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с BMSIXMRBIX с MIGFXMRBIX с LLDYXMRBIX с VGSBXMRBIX с BNDMRBIX с MITTX

Доходность на риск

WOBDX vs. MRBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c MRBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOBDXMRBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.27

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.89

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

4.51

-0.58

WOBDX vs. MRBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRBIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и MRBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и MRBIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и MRBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOBDXMRBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-19.25%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.77%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.96%

-6.29%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-19.25%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

-19.25%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.58%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.46%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.03%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и MRBIX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOBDXMRBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.87%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.70%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

5.74%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.92%

-0.21%

Сравнение комиссий WOBDX и MRBIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MRBIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и MRBIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности MRBIX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		4.18%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.11%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WOBDX and MRBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WOBDX has higher volatility (1.05%) compared to MRBIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, WOBDX dropped -16.65% vs MRBIX's -19.25%.

MRBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOBDX и MRBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор