Сравнение WOBDX с MRBIX

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у MRBIX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOBDX имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции MRBIX немного впереди с 2.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MRBIX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRBIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и MRBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WOBDX и MRBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MRBIX в 3.88%

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и MRBIX.

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.