Сравнение WNRG.L с SPX5.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.69%/yr vs 14.75%/yr for SPX5.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WNRG.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции WNRG.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 8.69% против 14.75% соответственно.
WNRG.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
SPX5.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.58% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.32% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 31.40% | -6.51% | 20.79% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and SPX5.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between WNRG.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
SPX5.L
Сравнение WNRG.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.63 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 10.74 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и SPX5.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -42.43% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -8.64% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.43% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -25.18% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -33.47% | -30.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.49% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -7.96% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.12% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и SPX5.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 2.88% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 8.60% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 11.55% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 15.61% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 16.02% | +17.33% |
Сравнение комиссий WNRG.L и SPX5.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и SPX5.L
WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.92% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and SPX5.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
WNRG.L is categorized as Global Equities, while SPX5.L is S&P 500. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор