Сравнение WNRG.L с SMH.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WNRG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNRG.L returned 20.55%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNRG.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | 2.48% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and SMH.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between WNRG.L and SMH.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
SMH.L
Сравнение WNRG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 6.75 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 24.23 | -17.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и SMH.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -45.38% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -16.68% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -36.25% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -45.38% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -16.68% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -11.13% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.66% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и SMH.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) составляет 5.93%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 16.02% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 30.92% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 37.05% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 33.59% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 32.96% | +0.39% |
Сравнение комиссий WNRG.L и SMH.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и SMH.L
Ни WNRG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and SMH.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
WNRG.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор