PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WNRG.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNRG.L с JPLG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WNRG.L returned 20.33%/yr vs 9.79%/yr for JPLG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNRG.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 12.34%.

WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%

JPLG.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
9.24%
С начала года
12.34%
1 год
22.71%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%-2.29%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		12.34%18.42%10.23%12.69%-10.05%23.54%5.71%6.32%

Correlation

The correlation between WNRG.L and JPLG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between WNRG.L and JPLG.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE

Доходность на риск

WNRG.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WNRG.LJPLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.48

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.63

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.42

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

12.85

-6.41

WNRG.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа JPLG.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и JPLG.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и JPLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNRG.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-35.38%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-6.61%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-12.54%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-21.57%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

0.00%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-4.43%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.76%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и JPLG.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNRG.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

1.95%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

7.09%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

9.14%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

13.16%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

15.73%

+17.62%

Сравнение комиссий WNRG.L и JPLG.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и JPLG.L

Ни WNRG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNRG.L and JPLG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.20% for JPLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и JPLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор