Сравнение WNRG.L с IMID.L
WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while IMID.L tracks the MSCI ACWI Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WNRG.L returned 8.69%/yr vs -18.76%/yr for IMID.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WNRG.L charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for IMID.L.
Доходность
Сравнение доходности WNRG.L и IMID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.53%. За последние 10 лет акции WNRG.L превзошли акции IMID.L по среднегодовой доходности: 8.69% против -18.76% соответственно.
WNRG.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 20.46%
- С начала года
- 26.58%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 8.69%
IMID.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -95.64%
- С начала года
- -95.53%
- 1 год
- -95.00%
- 3 года*
- -59.41%
- 5 лет*
- -41.77%
- 10 лет*
- -18.76%
Сравнение доходности по годам WNRG.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 26.58% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -95.53% | 22.16% | 16.31% | 21.65% | -17.64% | 17.85% | 16.14% | 25.35% | -9.83% | 22.56% |
Correlation
The correlation between WNRG.L and IMID.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.44 |
The correlation between WNRG.L and IMID.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNRG.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
WNRG.L
IMID.L
Сравнение WNRG.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNRG.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.99 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -1.44 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNRG.L и IMID.L
Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и IMID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNRG.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -96.27% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -96.27% | +80.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -96.27% | +77.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -96.27% | +69.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | -96.27% | +32.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -95.64% | +86.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -7.89% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 66.16% | -60.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNRG.L и IMID.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNRG.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 3.27% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 321.59% | -303.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 96.79% | -76.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 45.77% | -21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.35% | 36.11% | -2.76% |
Сравнение комиссий WNRG.L и IMID.L
WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMID.L в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNRG.L и IMID.L
Ни WNRG.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNRG.L and IMID.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMID.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMID.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while IMID.L tracks MSCI ACWI Investable Market Index. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.17% for IMID.L.
Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и IMID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор