PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNRG.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WNRG.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNRG.L показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.53%. За последние 10 лет акции WNRG.L превзошли акции IMID.L по среднегодовой доходности: 8.69% против -18.76% соответственно.


WNRG.L

1 день
1.40%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
20.46%
С начала года
26.58%
1 год
35.82%
3 года*
16.48%
5 лет*
20.33%
10 лет*
8.69%

IMID.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-95.64%
С начала года
-95.53%
1 год
-95.00%
3 года*
-59.41%
5 лет*
-41.77%
10 лет*
-18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNRG.L и IMID.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
26.58%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.99%4.80%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
-95.53%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.83%22.56%

Correlation

The correlation between WNRG.L and IMID.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.44

The correlation between WNRG.L and IMID.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Доходность на риск

WNRG.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNRG.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WNRG.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.56

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.99

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

-1.44

+7.88

WNRG.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNRG.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNRG.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNRG.L и IMID.L

Максимальная просадка WNRG.L за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNRG.L и IMID.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WNRG.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-96.27%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.98%

-96.27%

+80.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-96.27%

+77.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-96.27%

+69.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

-96.27%

+32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-95.64%

+86.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-7.89%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

66.16%

-60.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WNRG.L и IMID.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что WNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WNRG.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.27%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

321.59%

-303.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

96.79%

-76.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

45.77%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.35%

36.11%

-2.76%

Сравнение комиссий WNRG.L и IMID.L

WNRG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMID.L в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNRG.L и IMID.L

Ни WNRG.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WNRG.L and IMID.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMID.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMID.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while IMID.L tracks MSCI ACWI Investable Market Index. Their fees differ too: 0.30% for WNRG.L and 0.17% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNRG.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор