PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDU.L с XLIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDU.L с XLIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L).

WNDU.L и XLIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDU.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XLIP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDU.L и XLIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDU.L и XLIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF		5.57%24.98%13.42%22.92%-12.69%16.14%11.74%27.43%-14.96%25.36%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF		5.71%19.50%17.29%17.44%-5.22%20.97%9.42%29.83%-14.53%20.00%
Разные валюты инструментов

WNDU.L торгуется в USD, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WNDU.L показывает доходность 5.57%, а XLIP.L немного выше – 5.71%.

WNDU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.57%
6 месяцев
7.59%
1 год
28.09%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

XLIP.L

1 день
3.31%
1 месяц
-7.15%
С начала года
5.71%
6 месяцев
7.51%
1 год
26.69%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.25%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDU.L:
WNDU.L с VMCWNDU.L с VJPU.LWNDU.L с BRIP.LWNDU.L с XWIS.LWNDU.L с XLIS.LWNDU.L с XUIN.LWNDU.L с XLBP.L
Часто сравнивают с XLIP.L:
XLIP.L с XDWI.LXLIP.L с SPYGXLIP.L с XMMOXLIP.L с BRIP.LXLIP.L с XLBP.LXLIP.L с XLIS.LXLIP.L с XUIN.L

Сравнение комиссий WNDU.L и XLIP.L

WNDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLIP.L в 0.14%.

WNDU.L
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WNDU.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDU.L
Ранг доходности на риск WNDU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDU.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDU.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDU.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDU.LXLIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.13

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.35

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.75

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDU.L vs. XLIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDU.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIP.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDU.L и XLIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDU.LXLIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Корреляция

Корреляция между WNDU.L и XLIP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDU.L и XLIP.L

Ни WNDU.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDU.L и XLIP.L

Максимальная просадка WNDU.L за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки XLIP.L в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDU.L и XLIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDU.LXLIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-34.56%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.51%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-21.02%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.45%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.44%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.69%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDU.L и XLIP.L

SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WNDU.L) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что WNDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDU.LXLIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.78%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.00%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.62%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.94%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.97%

-1.30%