PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и IWVG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
6.96%27.50%5.20%13.05%1.04%21.47%-6.83%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

IWVG.L

1 день
3.06%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.96%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.84%
3 года*
16.42%
5 лет*
12.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMVG.L и IWVG.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.09

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.68

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

4.37

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

15.30

-13.79

WMVG.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.09

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и IWVG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и IWVG.L

Ни WMVG.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и IWVG.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и IWVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-28.07%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.74%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-13.79%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.68%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.38%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.05%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.14%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

9.90%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.73%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

12.84%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

15.50%

-3.27%