PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с IGSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и IGSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и IGSG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)
-1.14%14.21%12.74%19.46%-7.27%23.00%9.72%15.48%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как IGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IGSG.L с доходностью -1.14%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

IGSG.L

1 день
1.79%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.88%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMVG.L и IGSG.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGSG.L в 0.60%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. IGSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c IGSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LIGSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.19

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.64

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.99

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.60

-6.10

WMVG.L vs. IGSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IGSG.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и IGSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LIGSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.19

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и IGSG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и IGSG.L

Ни WMVG.L, ни IGSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и IGSG.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки IGSG.L в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и IGSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LIGSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-24.74%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.54%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-16.54%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.15%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.73%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.14%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и IGSG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LIGSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.66%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.48%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.33%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

12.66%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

14.15%

-1.92%