PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с IDWR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMVG.L с IDWR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L).

WMVG.L и IDWR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и IDWR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и IDWR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		-0.83%11.99%20.86%17.88%-8.61%22.73%12.30%14.29%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как IDWR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IDWR.L с доходностью -0.83%.

WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

IDWR.L

1 день
2.60%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.59%
1 год
16.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares MSCI World UCITS

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IDWR.L:
IDWR.L с VWRL.LIDWR.L с XESX.LIDWR.L с XESC.DEIDWR.L с URTHIDWR.L с IWDA.ASIDWR.L с VTIDWR.L с CSPX.AS

Сравнение комиссий WMVG.L и IDWR.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.

IDWR.L
iShares MSCI World UCITS
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

WMVG.L vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMVG.LIDWR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.14

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.61

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.65

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

9.27

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMVG.L vs. IDWR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IDWR.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и IDWR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMVG.LIDWR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и IDWR.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и IDWR.L

WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		0.96%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и IDWR.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и IDWR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WMVG.LIDWR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-56.75%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.59%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-26.04%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.21%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.69%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и IDWR.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMVG.LIDWR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.36%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

9.00%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.93%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

14.44%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

15.48%

-3.25%