PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и EXUS.L


Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.


WMVG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.24%
1 год
2.38%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.73%
10 лет*

EXUS.L

1 день
0.21%
1 месяц
-7.89%
С начала года
0.90%
6 месяцев
6.57%
1 год
20.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Сравнение комиссий WMVG.L и EXUS.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.43

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.93

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.06

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

8.18

-7.21

WMVG.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.43

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.94

-0.39

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и EXUS.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и EXUS.L

Ни WMVG.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и EXUS.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и EXUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-12.85%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.74%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-9.67%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.33%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.82%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и EXUS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.05%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

9.89%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

14.24%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

13.16%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

13.16%

-0.93%