Сравнение WMVG.L с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
WMVG.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.10% | 9.08% | 8.64% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.90% | 22.57% | 2.99% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и EXUS.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
EXUS.L
Сравнение WMVG.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.43 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.93 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.06 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 8.18 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.43 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и EXUS.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и EXUS.L
Ни WMVG.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и EXUS.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -12.85% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.74% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -9.67% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.33% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.82% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и EXUS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 7.05% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 9.89% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 14.24% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 13.16% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 13.16% | -0.93% |