PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с XIC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.54%/yr vs 11.33%/yr for XIC.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMT торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XIC.TO по среднегодовой доходности: 19.54% против 11.33% соответственно.

WMT

1 день
0.97%
1 месяц
-8.86%
С начала года
7.13%
6 месяцев
3.90%
1 год
22.98%
3 года*
34.99%
5 лет*
21.79%
10 лет*
19.54%

XIC.TO

1 день
-2.41%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.54%
1 год
30.94%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.13%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		7.83%37.80%12.00%14.46%-11.43%23.49%8.18%28.04%-15.80%16.91%

Correlation

The correlation between WMT and XIC.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between WMT and XIC.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

WMT vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.31

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.00

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.26

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

14.12

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.31

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WMT и XIC.TO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-59.65%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-9.73%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-12.76%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-24.02%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-42.59%

+16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-2.64%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-10.99%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.24%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и XIC.TO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

4.28%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

11.08%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

13.73%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

14.82%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

16.49%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и XIC.TO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XIC.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.05%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

WMT and XIC.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор